相依结构相关论文
本文考虑了一个带有随机收益和扰动项的一般连续时风险模型,其中,投资组合的价格收入过程被描述为几何非负Lévy过程,扰动项是一个......
经济全球化的规模不断扩大和程度的逐渐深入,同时全球金融市场之间的关系也随之愈发紧密,其中的相依结构也较以往更加复杂,市场间......
在经济与金融快速的全球化和一体化的今天,商品、服务和资本在各个经济体中快速的流动着。特别是在新世纪以来,信息化的高速发展之......
学位
近几十年来,黄土高原地区气候变化明显,同时,典型人类活动之一——植树造林/退耕还林（草）对植被下垫面也产生了明显影响。变化环境下......
copula模型因为能全面和灵活地刻画变量之间复杂的相依结构,因此被广泛应用于金融领域.金融市场的动态发展导致金融变量之间的相关......
期刊
正则藤copula为相依结构建模提供了丰富的模型选择。将藤结构与二维copula函数结合进而构造出的多元分布可以涵盖相当广泛的相依关......
文章将变点分析理论和R Vine Copula模型相结合,对股票市场间的条件相依结构进行研究,发现R Vine Copula变点模型能够识别条件相依......
期刊
2015年8月11日，中国人民银行将人民币对美元中间价报价方式进行调整，使人民币更加市场化和国际化。但“811汇改”是一把双刃剑，一方面......
破产理论是保险风险理论中的核心内容之一.预测保险公司在有限或无限时间内的破产概率,可帮助保险公司更好地检查偿付能力以及管控......
商品期货市场作为我国金融市场的重要组成部分,它的做大做强与更好地实现我国金融市场稳定、改革、发展等重大举措的顺利推进息息......
背景风险,是指个人所面临的无法投保但可以量化的风险.显然,背景风险和可保风险之间存在一定的关系,这可能进一步影响保险合同的最......
破产概率是风险理论中的一个重要研究指标。不同于经典风险模型对小额理赔的研究,重尾分布能够刻画实际造成保险公司破产的大额索......
研究国内外碳市场的相依结构及风险溢出效应,对于投资决策、风险监管以及碳交易市场建设均具有重要意义。本文结合Copula函数和ARM......
金融市场在经济全球化以及金融一体化的冲击下联系更为紧密、关系更为复杂,这对学界、业界研究金融市场提出了更高的要求,而准确刻......
在全球气候背景下,进行入库径流预报时往往会给出多个预见期下的径流预报值,以尽可能地反映未来时期的来水情况,从而为水库调度计......
风险理论的核心内容是对风险的定量分析与预测。而破产理论作为风险理论的主要组成部分,研究风险模型的破产概率,在金融保险领域的......
风险模型是关于保险公司资金剩余过程的一种随机模型,它是保险公司经营管理的理论基础。长久以来,随着对经典破产理论模型以及相应......
重尾分析是极值理论的分支之一,可以广泛的应用于保险风险管理中.由于近年来极端事件频频发生,例如飓风,地震,金融危机等.这样的极......
如今，世界能源、环境问题逐渐突出，越来越多的国家开始关注并利用风能的开发和利用。然而风资源是随机性非常强的能源，风电场大规模接......
掌握金融变量间的相依结构是研究金融体系的运作模式，提高投资策略准确率的基础和关键所在。Copula函数具有传统相关性分析方法不具......
经典风险模型中以常数比率收取保费,但在保险公司的现实经营中,保费的收入是随机的,且通常是与索赔的发生相关的.因此,本文中考虑......
设 X≤X≤…≤X为独立但不必同分布随机变量X，X，…,X的次序统计量.对固定的1≤jx|A]关于y递增；如果A取为{X>y}或者{X≤y}，则△(y)对固......
统计相依理论在应用概率、统计、可靠性理论、生存分析等领域都有着广泛的应用．本文主要致力于研究有序变量模型中两个相邻有序变量......
众所周知，偏差理论是概率论中研究的热点问题之一，长期以来受到众多学者的关注，并取得了丰富的成果。在这篇文章里，我们在Konstantinid......
近年来，随着社会的发展，高维数据出现在人们的生活中，比如金融市场高频数据分析.我们常用降维方法是来解决大维数据的分析问题，可是这......
连续时间下的经典风险模型,在通常情况下都会假设风险过程具有独立增量的意义.但是,在保险公司的现实运营情况中却并非如此.近些年......
本文研究了一类具有相依结构的离散时间更新风险模型,通过索赔额与随机阈值的比较,风险过程在两个级别中相互转换.当索赔额小于阈......
本文主要研究二元copula的构造、估计及其应用等问题.应用加权几何平均构造copula;应用内点罚函数方法估计几何copula参数;将几何c......
责任准备金是非寿险公司最主要的负债项目,从保险公司的角度讲,准确合理的准备金估计有助于提高盈利能力和对未来赔付的偿还能力。......
给出了选择较优Archimedean Copula相依结构的一般过程,并结合中国股市的实际数据作了分析,通过不同的标准得到了拟合深圳成份A股......
本文以此次全球新冠疫情事件为背景,运用ARMA-EGARCH-SKT模型刻画了11个股票指数收益率的边缘分布,并构建混合R-Vine Copula模型,......
考虑了2个带有常数利息率的相依更新风险模型．首先研究了非复合风险模型，其中索赔额是上尾渐近独立且带有控制变换尾分布的非负随机......
基于时变Copula模型来描述石油价格与美元汇率、人民币汇率波动之间的非线性相关关系,分析国际原油现货价格和美元汇率、人民币汇......
研究具有相依索赔及常利率的复合泊松风险模型,在模型中假定保险公司的索赔额和索赔时间不再相互独立,下一次索赔额受上一次索赔时......
研究具有相依索赔及常利率的复合泊松风险模型,模型中假设理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归更新方法,得到......
碳排放交易市场的建立,是一个基于经济学理论来解决气候变暖问题的具有价值的途径,其目的是发展低碳经济。在欧盟排放交易体系一级......
首先采用AR（1）-GJR（1，1）-SkT（73，A）模型来刻画中国股市风格资产（大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值）的边缘分布，接......
摘要研究了常利率下具有相依索赔结构的Sparre Andersen风险模型的破产问题，其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利......
研究了一类具有常利率及相依结构的Sparre Andersen模型,模型中假设理赔间隔时间决定下一次理赔额的分布情况.对一般分布情形,利用......
摘 要 研究具有相依結构的离散时间比例再保险模型的破产概率.在模型中假设随机利率和索赔间隔时间是相依的.利用更新递归技巧，首先......
文章提出了在中国股市测定选择和模拟Copula函数的方法,同时也给出了对股市的对数收益率如何使用不同的二元Copula生成有效的蒙特......
传统的单指数模型主要用Beta考察个股和市场间的关系,而在现实中存在着具有相同Beta的两只股票A和B,在市场上升时,A上涨的概率大于......
该文考虑了多层分红策略下相依的风险模型,用Farlie-Gumbel-Morgenstern（FGM）copula定义了索赔间隔时间和索赔额之间的相依结构,研究......
一、引言近年来，越来越多的人开始研究索赔相关的风险模型。一类是Ambaagaspitiya（1998，1999，2003），Cossette and Marceau（2000），Wang（1998）以......
本文运用极值理论,分别用宽度和收益代表流动性风险和市场风险,研究了上海股票市场流动性风险和市场风险的极值相关特征.研究表明:......
本文结合滚动窗口技术构建高维动态R-Vine Copula模型来分析全球24个股市在2003-2019年的动态相依结构及其尾部风险溢出效应,进而......
在分析金融资产投资组合风险及金融衍生产品套期保值及风险对冲问题时,往往需要用到多个资产之间相关性的分析指标。简单线性相关......
